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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

161

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Viscosity solution Processus de Poisson non homogène Inhomogeneous Poisson process Switching zero-sum game Optimal stochastic control Consistency Processus de Lévy Estimateur du maximum de vraisemblance Self-affine surface Laplace transform Parametric estimation Singular terminal condition Stochastic control Oblique reflection Infinite dimensional analysis Tests d'ajustement Explicit estimators Calculus via regularization Non-life insurance Asymptotic properties Stochastic processes Backward Volterra integral equation Nonlinear Neumann Boundary conditions Metrology Doubly reflected BSDE with jumps Reflected backward stochastic differential equation Risk allocations Simulations de Monte-Carlo Backward stochastic differential equations Goodness-of-fit tests One-step procedure Change-point Lévy process Composite alternatives Stochastic optimal switching Hypothesis testing Time regularity Maximisation d'utilité Asymptotic theory Maximum likelihood estimator Stochastic algorithms Second order backward stochastic differential equation Ergodic diffusion process Poisson process Hypotheses testing General filtration Robustness Fault 60H30 Bayesian estimator Autoregressive model Quasi-sure stochastic analysis Perron's method Tensor analysis Categorical explanatory variables Backward doubly stochastic differential equations Singularity Regression models Bellman-Isaacs equation Fractional Brownian motion Likelihood ratio test Processus stochastiques Green's function Nonparametric estimation Seasonality Cramér-von Mises test Stochastic partial differential equations Backward stochastic differential equation Fault-surface roughness Continuity problem Parameter estimation Hypothesis test 60H99 Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Machine learning Switching optimal Estimation paramétrique Estimation non-paramétrique Diffusion process Population dynamics Optimal switching Variational inequalities Tests d'hypothèses Asymptotic normality Generalized linear models Roughness exponent Itô formula SPDEs Multivariate risk measures Fractional Gaussian noise Dynamic utilities Euler scheme Inhomogeneous Poisson processes Viscosity solution of PDEs Equations différentielles stochastiques rétrogrades Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Backward Doubly Stochastic Differential Equations Riccati equation Jumps Stochastic flow