Tarification et mesure de l'antisélection en assurance santé collective - DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance Accéder directement au contenu
Mémoires Année : 2014

Tarification et mesure de l'antisélection en assurance santé collective

Résumé

In the extremely competitive environment of the market of group health insurance, following the French Inter-professional national agreement (Accord National Interprofes- sionnel) of January 11 in 2013, insurers seek to establish competitive prices. Companies in the private sector have to purchase a health care insurance policy for their salaries and this has the effect of stimulating the group health insurance market. In this context, this report suggests to test an alternative method to the "frequency - average cost" usually used, named generalized linear model. After a primary analysis of the portfolio, the factors which can influence the medi- cal consumption behaviour were selected and a classification of the geographical location were done according to the medical consumption. The frequency of consumption and the average cost were modeled separately for all acts of medical care studied, the results have been presented according to this two cases : a frequent consumption as laboratory tests and infrequent as dental prosthesis. Thus, different GLM have been tested to model the frequency of consumption in order to find the most appropriate model to the data used, as negative binomial and "zero inflated" models. Finally, the results of the different models used, have been compared to the method of pricing directly the frequency and the average cost. We used these models in order to estimate the insurance premiums of group health policies which are compulsory. This report also presents an analysis and a descriptive method in order to take into account the adverse selection risk, caused by the marketing of voluntary group policies. Defined as the impossibility for the insurer to distinguish the risk profiles, the adverse selection risk is an economic phenomenon which we try to analyse in a statistical approach. The difference of the frequency of consumption has been observed between the compulsory group policies and the individual policies, because of an insufficient number of voluntary group policies. Finally, an analysis according to category of medical acts and age has permitted to have a better knowledge of this risk.
Le contexte très concurrentiel du marché de l'assurance santé collective incite les assureurs à établir des tarifs compétitifs. Ce besoin s'est accru suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. L'obligation pour les entreprises du secteur privé de souscrire un contrat complémentaire santé pour l'ensemble de leurs salariés, a pour conséquence une dynamisation du secteur collectif de l'assurance santé. Dans ce cadre, ce mémoire propose de tester une méthode alternative à la méthode traditionnelle de tarification « fréquence-coût moyen », basée sur les modèles linéaires généralisés. Après une analyse préliminaire du portefeuille, les facteurs expliquant le comportement de consommation de frais de soins de santé ont été sélectionnés et une classification des départements a été effectuée en fonction de la sinistralité observée. La fréquence de consommation et le remboursement moyen ont été modélisés séparément pour l'ensemble des actes de soins médicaux étudiés. Étant donné que le comportement de consommation est différent selon les actes considérés, les résultats obtenus ont été présentés selon les deux cas suivants : une consommation fréquente telle que les analyses et actes de laboratoire et une consommation plus rare telle que les prothèses dentaires. Ainsi, différents GLM ont été testés pour la modélisation de la fréquence de consommation afin de trouver le modèle le plus approprié aux données étudiées, notamment les modèles « modifiés en zéro » et binomial négatif. Enfin, les résultats obtenus des différents modèles ont été confrontés à la méthode actuelle de tarification directe de la fréquence et du coût moyen. Cette tarification a permis d'établir la prime pure des contrats santé collectifs ayant un caractère obligatoire. Par ailleurs, ce mémoire propose également une analyse et une méthode descriptive pour la prise en compte du risque d'antisélection causé par la commercialisation de contrats collectifs facultatifs. Défini comme l'impossibilité pour l'assureur de distinguer les profils de risque, le risque d'antisélection est un phénomène économique qui a été appréhendé par une approche statistique. L'écart de fréquence de consommation a été observé entre les contrats collectifs obligatoires et contrats individuels, compte tenu de données insuffisantes relatives aux contrats collectifs facultatifs. Pour finir, une analyse par poste de garantie et par âge a permis d'acquérir une meilleure connaissance de ce risque.
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Dates et versions

dumas-01073376 , version 1 (22-11-2016)

Identifiants

  • HAL Id : dumas-01073376 , version 1

Citer

Ozlem Karatekin. Tarification et mesure de l'antisélection en assurance santé collective. Gestion des risques [q-fin.RM]. 2014. ⟨dumas-01073376⟩
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