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Master Thesis

Les leviers de la rentabilité d'un portefeuille retraite

Résumé : Dans un contexte de crise économique et financière, qui entraîne une diminution du volume de la matière assurable et une baisse des rendements financiers, les sociétés d’assurance ou les assureurs se recentrent sur la valeur économique du client à l’échelle de l’individu. En cas de non rentabilité du produit principal (type produit de retraite), les sociétés d’assurance chercheront à vendre un produit additionnel (type produit de prévoyance). Cela permettra de déterminer la rentabilité au niveau de client et non au produit. Pour mesurer la rentabilité, nous utiliserons l’indice de rentabilité NBM (New Business Margin), sur les affaires nouvelles. Premièrement, nous calibrons les paramètres nécessaires avec les modélisations de l’actif (Obligation, Action et Immobilier). Deuxièmement, nous nous focaliserons sur le produit de retraite collective art.83 pour obtenir cet indice de rentabilité MBM en scénario déterministe et en scénario stochastique. Enfin, nous analysons les différents leviers de création de cette valeur en risque historique et en risque neutre.
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https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01130690
Contributor : Ufr de Mathématique-Informatique / Irma <>
Submitted on : Thursday, March 12, 2015 - 10:54:06 AM
Last modification on : Wednesday, December 25, 2019 - 1:16:42 AM
Long-term archiving on: : Monday, April 17, 2017 - 11:03:21 AM

Identifiers

  • HAL Id : dumas-01130690, version 1

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Citation

Lan Zheng. Les leviers de la rentabilité d'un portefeuille retraite. Économie et finance quantitative [q-fin]. 2014. ⟨dumas-01130690⟩

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