Modélisation stochastique du résultat d’une garantie dépendance - DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance Accéder directement au contenu
Mémoires Année : 2014

Modélisation stochastique du résultat d’une garantie dépendance

Résumé

Population ageing is a growing issue for developed countries. Its risks are not limited to problems of retirement funding. Indeed it also raises the question of the health of these elderly people with limited resources that can require non-medical care services at home, home adaptation or institutionalization. The financial risk associated with the onset of loss of autonomy is poorly covered by the State but can be prevented by the subscription of long term care coverage. However the pricing for this kind of coverage is risky for the insurer due to poor knowledge of probability's laws for the onset of dependency and survival time in this state. This memory aims to assess if a long term care covers marketed in the late 90's does not present a certain risk of loss because of an underestimation of the laws above cited. Firstly we will estimate these laws with observations of policyholders' sinisters. Then we will be able to project the future result of this cover with Monte-Carlo Simulations. Finally we will find that the risk of loss is justified and we will propose a solution to address it.
Le vieillissement de la population représente une problématique grandissante pour les pays développés. Ses risques ne se limitent pas à des problèmes de financement de la retraite. En effet, il se pose aussi la question de l'état de santé de ces personnes âgées, avec des ressources faibles et nécessitant peut être une aide extérieure, un aménagement du domicile voir un placement en établissement spécialisé. Le risque financier lié à la survenue de la dépendance, couvert faiblement par l’État, peut être prévenu par la souscription de garantie dépendance. Néanmoins, la tarification de ce type de garantie présente un risque, lié à la méconnaissance des lois de probabilité régissant l'entrée en dépendance et la durée de survie dans cet état. C'est dans ce contexte que se situe l'objet du mémoire. Le but va être de vérifier qu'une garantie dépendance commercialisée vers la fin des années 90 ne présente pas un risque de perte certain lié à une sous évaluation des lois précitées. Pour ce faire, nous estimerons ces lois sur les observations des sinistres des assurés ayant souscrit cette garantie. Par la suite, grâce à ces lois, nous projetterons le résultat futur de cette garantie par avec des simulations de Monte-Carlo. Nous nous apercevrons alors que ce risque de perte est justifié et nous proposerons alors une solution pour y faire face.
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Dates et versions

dumas-02489605 , version 1 (07-09-2020)

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  • HAL Id : dumas-02489605 , version 1

Citer

Pierre Kubiak. Modélisation stochastique du résultat d’une garantie dépendance. Économie et finance quantitative [q-fin]. 2014. ⟨dumas-02489605⟩
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