Système de trading automatique et prédiction de cours à l'aide de réseaux de neurones - DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance Accéder directement au contenu
Mémoires Année : 2012

Système de trading automatique et prédiction de cours à l'aide de réseaux de neurones

Odyssée Tremoulis
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 959809

Résumé

Avec l'avènement du trading algorithmique sur les places financières mondiales, de nouvelles technologies voient le jour dans les institutions financières. Ce mémoire propose une étude sur une des catégories de ce type de trading : le trading haute fréquence. Après y avoir détaillé les fonctions et les stratégies utilisées par cette technologie, nous mettons au point le prototype d'un tel type de système permettant d'investir de manière automatique sur les marchés. Nous y fournissons les spécifications fonctionnelles et techniques en mettant l'accent sur une particularité du système : les réseaux de neurones. Enfin, nous y présentons des premiers résultats d'investissement fictif.
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Dates et versions

dumas-01064660 , version 1 (16-09-2014)

Identifiants

  • HAL Id : dumas-01064660 , version 1

Citer

Odyssée Tremoulis. Système de trading automatique et prédiction de cours à l'aide de réseaux de neurones. Génie logiciel [cs.SE]. 2012. ⟨dumas-01064660⟩
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