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Master Thesis

Système de trading automatique et prédiction de cours à l'aide de réseaux de neurones

Résumé : Avec l'avènement du trading algorithmique sur les places financières mondiales, de nouvelles technologies voient le jour dans les institutions financières. Ce mémoire propose une étude sur une des catégories de ce type de trading : le trading haute fréquence. Après y avoir détaillé les fonctions et les stratégies utilisées par cette technologie, nous mettons au point le prototype d'un tel type de système permettant d'investir de manière automatique sur les marchés. Nous y fournissons les spécifications fonctionnelles et techniques en mettant l'accent sur une particularité du système : les réseaux de neurones. Enfin, nous y présentons des premiers résultats d'investissement fictif.
Document type :
Master Thesis
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https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01064660
Contributor : Cnam - Service Commun de la Documentation - Bibliothèque Centrale <>
Submitted on : Tuesday, September 16, 2014 - 5:35:11 PM
Last modification on : Saturday, February 8, 2020 - 12:10:04 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, December 17, 2014 - 11:45:36 AM

Identifiers

  • HAL Id : dumas-01064660, version 1

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Citation

Odyssée Tremoulis. Système de trading automatique et prédiction de cours à l'aide de réseaux de neurones. Génie logiciel [cs.SE]. 2012. ⟨dumas-01064660⟩

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