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Master Thesis

Inférence bayésienne sur un quantile

Résumé : La majorité des études empiriques portent sur les effets moyens des variables d'intérêt, une chose qui est due certainement à la facilité du calcul de la moyenne, elle reste néanmoins limitée dans l'information qu'elle apporte. Les quantiles par contre apportent des informations plus complètes sur la distribution et sont souvent plus utiles. Dans ce mémoire, on verra comment on peut estimer avec l'algorithme de Gibbs un quantile d'ordre p quelconque.
Document type :
Master Thesis
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https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00728918
Contributor : Ufr de Mathématique-Informatique / Irma <>
Submitted on : Friday, September 7, 2012 - 8:55:02 AM
Last modification on : Wednesday, December 25, 2019 - 1:16:46 AM
Long-term archiving on: : Saturday, December 8, 2012 - 3:39:55 AM

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  • HAL Id : dumas-00728918, version 1

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Fayçal Eddarhri. Inférence bayésienne sur un quantile. Méthodologie [stat.ME]. 2012. ⟨dumas-00728918⟩

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