La majorité des études empiriques portent sur les effets moyens des variables d'intérêt, une chose qui est due certainement à la facilité du calcul de la moyenne, elle reste néanmoins limitée dans l'information qu'elle apporte. Les quantiles par contre apportent des informations plus complètes sur la distribution et sont souvent plus utiles. Dans ce mémoire, on verra comment on peut estimer avec l'algorithme de Gibbs un quantile d'ordre p quelconque.