Maîtrise de la sinistralité liée aux événements climatiques et aux catastrophes naturelles en assurance non vie
Résumé
Technical results of non-life insurers is highly exposed to ca- tastrophe risks. Calendar years might be either affected by a lot of natural phenomenons or by large-scale events, such as Lothar and Martin's December 1999's storms. In order to control their economics issues, insurers have to deal with these kind of events. The amount of losses they lead to must be predict for, in one hand, pricing guarantees, and in the other hand, forecasting studies like business plans. For this purpose, projections are past-based but they are also set on stochastic models, from which, insurers can reconstruct gross charges with simulations. Thanks to these simulations, insurance companies can adapt their own reinsurance strategies.
Le résultat technique des sociétés d'assurance non-vie demeure très vulnérable au risque catastrophe. Alors que certaines années sont marquées par une fréquence importante de phénomènes naturels, d'autres sont frappées par des évènements de grande ampleur comme ce fut le cas en décembre 1999 avec les tempêtes Lothar et Martin. Les enjeux économiques des Cat-Nat étant conséquents, les assureurs doivent en maîtriser leurs risques. Ainsi, le montant des pertes liées aux évènements naturels doit être prédit pour la tarification des garanties ainsi que dans le cadre de dossiers prévisionnels comme le plan stratégique. À cet effet, les prédictions reposent sur l'historique mais aussi sur des jeux de scénarios issus de modèles stochastiques spécialisés. À partir de ces évènements probabilistes, l'assureur peut recomposer les charges brutes via des simulations. Sur la base de ces pertes recomposées, la société d'assurance peut également adapter ses stratégies de réassurance.
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